システムトレードならではのリスク
取引そのもののリスクとは別に、システムトレードならではのリスクというものもあります。
システムトレードでは相場情報やその分析だけでなく、売買のタイミング（売買シグナル）までをコンピューターとインターネットに依存してしまうため、このどちらかが障害で機能しないときには売買ができません。
たとえばデイトレードのようにシビアなタイミングでシステムトレードを行なう場合、ネットサーバーの障害で一定時間相場情報が送られてこなかったために売買シグナルが出ず、利益を逃してしまったり損になってしまったりということがありえます。
また、システムトレードのルールは基本的に過去のデータに基づいて構築されますが、未来の相場は必ずしも過去の相場と同じようには動かないため、過去の相場に対して最適化しすぎると、未来の、つまり実際の相場で役に立たないシステムが出来上がってしまうということもあります。これを「カーブフィッティング」と言います。