海外の投資家から興味深かったのが、機関投資家でも国債企業でもない普通の主婦が多く参入してきて、市場に大きな影響を及ぼしているということでした。
海外のメディアは驚きをこめて、個人を中心とする日本のＦＸ投資家を『ミセス・ワタナベ』と呼びました。
『ワタナベ』というのは英国のメディアが言い出したのですが、英国では日本人の主婦の名前のイメージとして『ワタナベさん』らしいのです。
]]>計算は、一定期間の上昇幅の合計を、一定期間の上昇幅の合計＋下落幅合計で割って１００をかけることで出ます。
一定期間は9日、14日くらいをとります。
ＲＳＩは50を中間点とし、100に近づくほど買われ過ぎ、0に近づくほど売られ過ぎとみなします。
一般的には75％以上で買われ過ぎ、25％以下で売られすぎと判断します。
オシレーター系指標は全般的にレンジ相場に強くトレンド相場に弱いので、トレンドが発生しているときはほとんど役に立ちません。
]]>この２タイプの線を使い、短期間で計算した移動平均線と長期間で計算した移動平均線を使って、相場の転換を予測するのが「ゴールデンクロス」と「デッドクロス」です。
「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」を、下から上に交差して抜ける形になるものを「ゴールデンクロス」と呼びます。
相場というのは、下がり続けた場合でも、ある程度下がると「このくらいまで下がれば買ってもいいな」と思う投資家が現れて「買い」が下げ止まります。そして買いたい投資家が増えると相場は上昇に転じます。
「短期の移動平均線」は相場との連動性が高いので、上昇相場では「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」より早く反応して上昇します。そうして「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」を追い越したときポイントは、「相場が底を打って上昇に転じるサイン」と言われるわけです。
一方、反対に「短期の移動平均線」が「長期の移動平均線」を、上から下に交差して抜ける形になるものを「デッドクロス」と呼びます。
こちらはゴールデンクロスとは逆に、「相場が天井を打ち、下落に転じるサイン」と言われています。
ゴールデンクロス・デットクロスはともにトレンドの変化を読み取る指標としてポピュラーなテクニカル分析です。
]]>フィボナッチ・リトレースメントとは、フィボナッチ数というものをもとにしています。
１、１、２、３、５、８、１３・・・
と、いう数列で、連続する２つの数を足すと、その隣の数になる、という法則で出来ている数です。
この数列には、数字の増える倍率が1.618に近づいていくという性質があり、この1.618が「黄金比」として有名です。
フィボナッチ・リトレースメントではこの倍率を利用して押し・戻しの目標価格を推測するのです。
尚、日本の罫線でも目標価格を推測する手法として半値押し、1/3押し、2/3押しなどがあります。これもフィボナッチ・リトレースメントと似たような働きをします。
相場は前の動きに対しある一定の比率で押し（戻し）の動きを示すことはよく知られています。その相場の押しや戻りの目標価格を推測する手法として、フィボナッチリトレースメントが使われます。
フィボナッチリトレースメントでよく用いられる数値は、61.8％、50％、38.2％であり、強いトレンドに於いては、最小の戻し38％前後、弱いトレンドの場合は62％前後まで見ます。
尚、日本の罫線でも目標価格を推測する手法として半値押し、1/3押し、2/3押しなどがありますが、フィボナッチリトレースメントとよく似ています。
注文のときに、いくらで注文するかを指定し、同時にいくらで決済するかの注文を出す。これがＩｆＤｏｎｅ注文です。
必ず新規注文と決済注文がセットになります。
決済注文には、利食いのための指値注文と損切りのための逆指値（ストップロス）注文があり、どちらかを選ぶことになります。
ＩｆＤｏｎｅ注文のメリットは、ポジションを持つときに決済の基準も決めてしまうために、相場をずっと見ることができない人でも決済のタイミングを逃さないことです。
欠点としては、指値注文と逆指値注文はどちらかしか選べないことです。ここを改善したのがＯＣＯ注文です。
・ＯＣＯ注文とは
ＯＣＯ注文は新規注文のときに、指値注文と逆指値注文を同時に発注することができる注文です。ＩｆＤｏｎｅ注文の欠点を補っています。
値上がりしたときは利益の確定、値下がりしたときは損切りという注文を、ポジションを持つときに一度にやってしまえるので、初心者でもぜひ覚えたい注文方法です。
・ＩＦＯ注文とは
ＩＦＯ注文とはＩｆＤｏｎｅ注文とＯＣＯ注文を合わせた注文方法です。
ＩｆＤｏｎｅ注文の１回目の注文が約定した段階で２回目のＯＣＯ注文が発動する、というものです。
]]>また、システムトレードのルールは基本的に過去のデータに基づいて構築されますが、未来の相場は必ずしも過去の相場と同じようには動かないため、過去の相場に対して最適化しすぎると、未来の、つまり実際の相場で役に立たないシステムが出来上がってしまうということもあります。これを「カーブフィッティング」と言います。
]]>一般的な「移動平均線、一目均衡表、ＲＳＩ、ストキャスティックス」などやそれらを組み合わせてオリジナルのシグナルを見出すこともあります。
また、それぞれのテクニカル分析にはパラメータがあり、この値をどうとるかによっても結果（売買シグナルのタイミング）が大きく変わってきます。
これは、取引のスパンによってもどうパラメータを取るのが利益になるかが違ってきますので、まずはバックテストで自分の取引スタイルに合うルールを構築しなくてはなりません。
そして、テクニカル分析による売買シグナルの算出には専用のシステムトレードソフトを使うのが一般的です。エクセルなどの表計算ソフトで算出するといったこともできますが、データの入力などを考えると専用のものの方が断然早いです。
システムトレードソフトには、単に自動的に売買シグナルを出すものから売買まで自動で行なってくれるものまであります。売買も自動でやろうと思う場合は取引するＦＸ業者が対応してくれていることが必要です。
どちらにせよ、システムトレードは、どのテクニカル分析を使うか、パラメータをどう設定するかなどをトレードする人自身が細かくチューニングしていきながら性能を上げていくものです。
]]>過去のデータの入手先ですが、これから取引するＦＸ業者から入手するのがベストです。
これはＦＸが相対取引であるため、業者によって値動きが若干違ってくるからです。
ただ、業者によっては過去のデータの提供サービスを行なっていないところもあるので、その場合はほかの業者のものを使ったり、ネット上で無料で公開されているものを使います。
]]>売買の判断を人間の経験や勘といった裁量によるものではなく、数値や指標などの定量的に判断可能なものを基準にして行ないます。
「システムトレード」の反対の手法として「裁量トレード」という言葉がありますが、裁量トレードにおいても、相場の底をテクニカル分析で判断してから買ったり、損を拡大させないために、「○円以下になったら売る」と損切りのルールを明確にしている投資家は非常に多いです。
逆に、利益の出ない典型的な取引スタイルとしてよく言われるのが勘や経験に任せた売買です。
システムトレードであれば厳格にルールに則って売買を行なうので、感情に振り回されて決断できないこともありません。
利益の出るルールさえ確立させることができれば、システムトレードは確実に利益を得ることができる方法なのです。
]]>結論から言えば、いろいろなテクニカル指標を試して、自分に合うものを選ぶのがもっともよいと言えます。シンプルなものの方がよいでしょう。
ボリンジャーバンドで売られすぎや買われ過ぎを判断し、２００日移動平均線と相場の乖離から相場の反転を判断したり、アプローチは無数にあります。
チャートも標準的なローソク足から、バーチャート、ラインチャートなどがあります。
日本ではローソク足が一般的なので、慣れる意味でもローソク足を見るのがいいでしょう。
スキャルピングは数秒～一分単位の取引ですので、チャートもスパンの短い１分足などがいいでしょう。１分足はその名のとおり、１分ごとに新しいローソウ足が形成されます。